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如果在微信上购买商品后卖家不发货，投诉是有用的。微信平台会提供投诉渠道，你可以通过微信相关的投诉途径进行投诉。投诉后，微信平台会进行调查，并根据情况采取相应的措施，比如与卖家沟通、退款、限制账号等。

关于安全性问题，如果你是在正规的微信商家购买商品，并且按照正常的交易流程进行交易，那么你的交易安全是有保障的，如果你是在个人或者不太可靠的渠道购买商品，可能存在风险，建议在购买前仔细了解卖家的信誉和交易记录，避免不必要的风险。

如果你在微信上遇到卖家不发货的情况，应该及时投诉并寻求帮助，也要注意保护自己的交易安全，选择可靠的卖家进行交易，如果投诉后仍然无法解决问题，你还可以考虑向消费者权益保护机构或相关部门求助。