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如果在微信上购买商品后卖家不发货，投诉是有用的。您可以通过以下途径进行投诉。
1、微信平台投诉：您可以在微信上找到相关的订单信息，选择投诉功能，填写相关信息进行投诉，微信平台会对卖家进行调查处理。
2、向当地的消费者协会或相关机构投诉：如果您对卖家的行为感到不满，可以向当地的消费者协会或相关机构进行投诉，他们会根据相关法律法规进行调查处理，保护消费者的合法权益。
无论采取哪种方式投诉，都需要提供充分的证据，如订单信息、聊天记录、支付记录等，以便证明卖家的不发货行为，如果卖家无法证明已经发货或者存在其他违规行为，可能会受到相应的处罚。
建议您在购买前了解卖家的信誉和口碑，选择信誉良好的卖家进行交易，以降低风险。