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如果在微信上购买商品，商家不发货并且不退钱，首先可以尝试与商家进行沟通协商，如果协商无果，可以考虑采取其他措施。

如果认为自己的权益受到了侵害，可以寻求法律帮助，比如咨询律师或者向相关消费者维权机构投诉，直接报警可能并不是最合适的方式，因为这类纠纷更多属于民事性质的问题，而非刑事犯罪，警方虽然会提供一定的帮助，但主要还是引导通过法律途径解决，比如通过法院提起民事诉讼来维护自己的合法权益。

仅供参考，请根据实际情况选择合适的解决方法，也请大家在微信购物或其他网络购物时谨慎选择商家，了解相关购物政策和规定，以降低购物风险。