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如果您通过微信购买商品，但卖家不发货，您可以选择报警。然而，报警是否有效取决于具体情况。
如果卖家存在欺诈行为，如虚假宣传、虚假交易等，报警是有用的，警方会对此类行为进行调查，并根据情况采取相应的法律措施，但如果卖家只是因为某些原因（如物流延误、技术问题等）未能及时发货，这并不一定构成欺诈行为，报警可能不是最佳选择。
在这种情况下，您可以首先尝试与卖家沟通解决问题，如果沟通无果，您可以考虑向微信客服投诉，或者寻求其他消费者维权途径，如向消费者协会投诉或寻求法律援助等。
如果您认为自己的权益受到侵害，应该及时采取措施维护自己的合法权益，如果您不确定如何处理，可以咨询专业人士的意见。